Manager Risk Measurement & Modelling (m/w/d)

PEAC Solutions ist ein international aufgestellter, unabhängiger Anbieter von Investitions‑ und Absatzfinanzierungen. Seit über 50 Jahren unterstützen wir Unternehmen verschiedenster Branchen mit fundierter Marktkenntnis, internationaler Expertise und ausgeprägter Serviceorientierung. Mit 850 Mitarbeitenden an elf Standorten und einer BaFin‑Vollbanklizenz in Deutschland stehen wir für partnerschaftliche, nachhaltige Finanzierungslösungen und sind Teil von HPS Investment Partners.

Der Geschäftsbereich Risk Management bei PEAC verbindet datengetriebene Analytik mit unternehmerischer Verantwortung. Unsere Teams gestalten Kreditentscheidungen und Underwriting-Strategien, steuern Portfolios aktiv, überwachen Kredit-, Marktpreis- und Liquiditätsrisiken und begleiten Kundenengagements über den gesamten Lebenszyklus hinweg – vom Neugeschäft bis zum NPL-Management. Mit modernen Methoden, fundierten Analysen und regulatorischem Know-how schaffen wir Transparenz über Risiken und Chancen und unterstützen Management und Fachbereiche bei strategischen Entscheidungen. Damit leisten wir einen entscheidenden Beitrag zu nachhaltigem Wachstum, finanzieller Stabilität und der Zukunftsfähigkeit der PEAC.

Am Standort Hamburg suchen wir einen

Manager Risk Measurement & Modelling (m/w/d)

Aufgaben

Du wirkst mit an der Risiko‑Datenanalysepipeline: Du unterstützt bei Entwicklung, Test, und Implementierung von Datenanalysen, arbeitest an der Modellierung von Portfoliorisiken und erstellst Trendanalysen.

Du übernimmst Verantwortung bei der Implementierung moderner Data-Science-Methoden.

Du entwickelst moderne statistische und Machine-Learning-Verfahren zur Analyse von Kredit-, Portfolio- und Risikodaten.

Du bringst dich ein bei der Konzeption von Frühwarnindikatoren, Risiko- und Trendanalysen, Szenario- und Stresstestmodellen sowie der Identifikation relevanter Risikotreiber.

Bei der Weiterentwicklung der Credit‑Risk‑Datenbasis und Reporting‑Automatisierung wirkst du mit, und trägst damitzur Verbesserung der Datenqualität, dem Aufbau strukturierter Datenlayer und der Automatisierung von Modell‑ und Risikoreports bei.

Profil

Bachelor- oder bevorzugt Master‑Abschluss in Mathematik, Physik, Statistik, Quantitativer Finanzwirtschaft, Volkswirtschaftlehre oder Data Science.

Praktische Erfahrung in der Entwicklung prädiktiver Modelle.

Idealerweise erste Erfahrung in einer Kreditrisikofunktion: z. B. in Modellierung, Datenanalyse, Risk Control, ICAAP oder Risikoreporting.

Experte in Python, SAS oder R: Fundierte Programmierkenntnisse für Modellierung, Automatisierung und Datenaufbereitung.

Erfahrung in der Automatisierung von Reporting- und Datenprozessen

Fundiertes Verständnis moderner Modellierungsverfahren und Machine-Learning-Methoden, z. B. Random Forest oder Gradient Boosting

Analytische, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise gepaart mit hoher Eigeninitiative

Souveräne Kommunikationsfähigkeit in Deutsch und Englisch auf verhandlungssicherem Niveau

Wir bieten

Unbefristete Anstellung in einem erfolgreichen, internationalen Unternehmen mit einer attraktiven Vergütung, Weihnachtsgeld und Bonuszahlung

Kollegiale Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen

Modern ausgestattete Büroräumlichkeiten in zentraler Innenstadt-Lage, Kantine mit Essenszuschuss vom Arbeitgeber

Modernes, hybrides Arbeitszeitmodell, Mobiles Arbeiten (40%)

Intensive Einarbeitung und ein jährliches Budget für individuelle Weiterbildungen

Vermögenswirksame Leistungen, betriebliche Altersvorsorge mit Arbeitgeberzuschuss, Firmenfitnessangebot eGym Wellpass, Zuschuss zum Deutschlandticket, Dienstradleasing, Corporate Benefits

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